Au premier ordre

P(I) dI est simplement la probabilité pour que la valeur de la fonction aléatoire soit comprise entre I et I+dI en un point donné. Je noterai parfois [I] la valeur de P(I) et la probabilité de l'événement certain (c'est l'intégrale de P(I) sur toutes les valeurs de I et elle vaut 1). Sous l'hypothèse d'invariance par translation (on parle aussi de stationnarité), P(I) ne dépend pas du point d'analyse.